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第一章 总论1

第一节 选题意义及研究方法1

一、研究现状及趋势1

二、选题意义1

三、研究方法2

第二节 理论框架和主要内容3

第三节 本书主要贡献以及未来可能的研究方向8

一、本书的创新之处及突破点8

二、未来可能的研究方向9

第二章 金融脆弱性理论综述（上）：一般框架和经典理论10

第一节 金融脆弱性的界定11

第二节 银行（金融机构）脆弱性15

一、明斯基的金融不稳定假说（内在的诱导机制）15

二、克瑞格的安全边界说18

三、银行行为顺周期性理论20

四、预期自实现理论21

五、Allen和Gale的银行业恐慌模型23

六、银行业竞争程度与金融脆弱性24

七、信息不对称和金融加速器假说27

第三节 金融市场脆弱性28

一、金融市场脆弱性的经典理论28

二、行为金融学观点：有限理性和羊群效应31

三、泡沫理论35

本章小结40

第三章 金融脆弱性理论综述（下）：开放条件下的脆弱性及脆弱性理论前沿进展41

第一节 开放条件下的金融脆弱性41

一、开放经济下金融脆弱性的产生和积累的原因41

二、开放经济下针对金融脆弱性舒缓的政策建议43

三、开放经济下金融危机的两代理论模型44

第二节 金融脆弱性的传导机制48

一、国内的传导机制（以日本为例）：股票—房地产市场—银行48

二、基于经济基本面互相联系的金融脆弱性的国际传导机制49

三、纯粹传染效应（Pure Contagion）——基本面没有联系情形下的国际传导53

第三节 金融脆弱性理论前沿：金融脆弱性的政治经济学55

一、金融政治经济学的若干基本原理：金融和政治是相互独立的吗55

二、金融全球化与金融危机在监管改革中角色的政治经济学56

三、金融发展与金融脆弱性的法律与政治经济学分析57

四、利益集团游说行为与金融脆弱性58

第四节 金融脆弱性文献评述60

一、导言60

二、金融管制与金融脆弱性61

三、金融自由化与金融脆弱性64

四、一个金融脆弱性的一般理论框架66

五、结论70

本章小结71

第四章 国际上金融脆弱性治理的经验教训比较研究72

第一节 美国的金融脆弱性72

一、经验事实72

二、脆弱性产生的原因73

三、美国舒缓金融脆弱性的经验教训76

第二节 日本的金融脆弱性77

一、金融脆弱性产生和恶化的经济背景77

二、脆弱性导致危机爆发的过程78

三、金融脆弱性不断升级的经验教训79

第三节 南锥体国家的金融脆弱性80

一、阿根廷80

二、智利82

三、巴西83

四、南锥体国家共同的教训84

第四节 北欧国家的金融脆弱性85

第五节 亚洲国家的金融脆弱性87

一、亚洲国家的经济背景87

二、亚洲国家金融脆弱性不断积累的原因88

第六节 经验教训及启示90

一、不适当的自由化可能会加深脆弱性程度91

二、《巴塞尔新资本协议》提出的“市场纪律”原则对缓解金融脆弱性意义重大95

三、稳健的宏观经济政策和适当的监管措施可以对脆弱性的舒缓提供坚实的基础96

四、改变传统银行业组织模式：狭义银行和传统商业银行并存97

五、改善银行治理结构：利用次级债务缓解道德风险问题100

六、建立以规则为基础的有效监管机制：减少姑息纵容带来的成本105

本章小结106

第五章 中国金融脆弱性测度的实证研究107

第一节 国内外的实证研究综述107

一、金融脆弱性定量分析的国际经验及其进展107

二、国内学者对金融体系脆弱性问题的研究109

三、国内外现有研究成果的不足之处110

第二节 中国银行体系脆弱性的测度111

一、国外对银行体系脆弱性的测度111

二、变量选取114

三、实证分析121

四、结论128

第三节 无清偿能力风险的衡量及其影响因素分析——银行业脆弱性的一个维度考察130

一、银行脆弱性与无清偿能力风险130

二、我国商业银行的无清偿能力风险衡量132

三、我国商业银行无清偿能力风险的影响因素分析134

四、结论137

本章小结138

第六章 中国银行业风险预警系统的构建139

第一节 商业银行风险预警系统概述139

一、预警的含义139

二、银行风险预警系统的含义和内容139

三、构建银行风险预警系统的意义140

第二节 国内外商业银行风险预警系统评价142

一、西方发达国家商业银行风险预警系统的概况142

二、对西方发达国家商业银行风险预警系统的评价144

三、我国商业银行风险预警系统的概况145

第三节 国内外金融预警模型简介149

一、国外金融预警模型述评149

二、国内金融预警模型述评154

第四节 我国银行风险预警系统的构建156

一、构建我国银行风险预警系统的原则156

二、模型选择157

三、银行风险预警监测体系的指标设计158

四、我国金融脆弱性预警指标体系的构造160

五、预警界限165

六、数据处理和度量模型165

七、灯号显示168

八、金融风险预警体系的实证168

九、结论172

第五节 银行风险预警系统建立和运行的相关问题172

一、建立健全金融风险预警的组织体系172

二、建立与我国银行业信息化状况相适应的预警信息系统173

三、根据预警信号，采取相应的处置方案173

四、不断对风险预警系统进行优化175

本章小结175

第七章 中国金融脆弱性的生成机制分析176

第一节 中国金融脆弱性的表象特征179

一、我国银行体系脆弱性经验证据的历史考察180

二、我国银行体系脆弱性的现状考察186

第二节 中国金融脆弱性的逻辑起点——三重制度背景192

一、转型经济193

二、新兴经济195

三、开放经济199

第三节 中国金融脆弱性的内在自发机制199

一、金融监管、金融秩序与金融脆弱性200

二、银行经营管理、操作风险与金融脆弱性201

三、银行业内部人的道德风险问题与金融脆弱性203

四、金融结构与银行脆弱性205

第四节 中国金融脆弱性的外在冲击机制207

一、经济转轨与金融脆弱性207

二、金融市场化改革与我国银行体系的脆弱性209

三、政府干预与金融脆弱性211

四、国有企业与金融脆弱性212

五、信用环境与金融脆弱性214

第五节 开放背景下的中国金融脆弱性216

一、国际资本流动的影响216

二、汇率制度的选择问题216

三、货币政策的调控难度加大218

本章小结219

第八章 中国金融脆弱性的相机治理与舒缓路径221

第一节 金融脆弱性与金融监管221

一、强化金融监管，化解金融脆弱性221

二、完善金融监管，摆脱“行政国家”225

三、加强金融监管国际合作227

第二节 金融脆弱性与微观市场主体培育228

一、加快国有企业改革，化解银行不良资产228

二、深化金融体制改革，增强金融机构竞争力232

三、建立维护良好的金融环境235

第三节 金融脆弱性与银行风险管理238

一、拓宽注资渠道，提高银行资本充足率238

二、加强银行业内部控制机制和外部监管建设241

三、完善信息披露242

四、完善金融安全网246

五、积极构建完善我国金融脆弱性预警体系248

本章小结250

参考文献252