图书介绍
国债定价 中国国债投资价值分析 二元定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 郝联峰著 著
- 出版社： 长春：吉林人民出版社
- ISBN：7206036910
- 出版时间：2001
- 标注页数：257页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：282页
- 主题词：公债
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图书目录
0 绪论1
0.1 研究背景与动机1
0.1.1 目前国债市场不发达的根源2
0.1.2 国债市场需要大发展5
0.1.3 国债市场发展的方向9
0.1.4 国债市场发展的关键12
0.1.5 20年后中国国债市场与其他金融市场展望13
0.2 研究的主要问题15
0.3 本书的重点、难点17
0.4 全书理论框架17
0.5 分析方法与工具17
0.6 巳解决的问题与创新之处19
1 国债定价及其相关理论文献述评21
1.1 国内研究现状及述评21
1.2 国外研究现状及述评24
2 中外国债定价技术与制度比较29
2.1 中国国债市场现状29
2.2 制度因素对国债价格的影响30
2.3 国债定价制度比较31
2.3.1 国债发行定价制度31
2.3.2 国债交易定价制度45
2.3.3 国债市场税收制度49
2.3.4 其他影响国债定价的制度环境50
2.4 技术因素对国债价格的影响52
2.5 国债定价技术比较53
2.6 本章小结54
3 国债定价理论基础55
3.1资产定价理论55
3.1.1 资产组合理论55
3.1.2 资本资产定价理论58
3.1.3 套利定价理论61
3.1.4 期权定价理论62
3.1.5 20世纪80年代以来资产定价理论的最新发展66
3.2 国债价格与国债收益70
3.2.1 收益与收益率的测算70
3.2.2 国债价格与收益率的关系75
3.3 利率期限结构理论77
3.3.1 利率期限结构理论的最新表述77
3.3.2 利率期限结构理论的最新发展80
3.4 国债价格的性态特征82
3.4.1 国债价格的易变性83
3.4.2 国债价格易变性的测算84
3.4.3 凸性89
3.4.4 国债价格与股票价格的性态差异91
3.5 国债定价与股票定价的同异94
3.6 国债定价理论在我国的应用现状95
3.7 本章小结95
4 国债定价方法97
4.1 宏观定价法98
4.2 因素定价法103
4.2.1 影响国债价格的基本因素103
4.2.2 因素定价法基本思路114
4.2.3 基准金融工具的选取与定价115
4.2.4 因素定价模式117
4.2.5 因素定价法评析117
4.3 综合定价法118
4.3.1 资本资产定价法118
4.3.2 期权定价法119
4.3.3 梅克汉姆定价法123
4.3.4 综合定价法评析125
4.4 二元定价法126
4.4.1 投资与投机比较126
4.4.2 二元定价模型127
4.4.3 二元定价模型评析129
4.5 本章小结130
5 结论与政策建议131
5.1 研究结论131
5.2 政策建议133
5.2.1 怎样降低国债的发行利率133
5.2.2 怎样使国债利率成为基准利率136
5.2.3 怎样使国债成为货币政策工具137
5.2.4 一揽子建议138
5.3 研究的局限性与后续研究140
5.4 本章小结141
附录1 国债投资建议书142
附录2 论债券投资的利率免疫策略164
附录3 证券市场、国债与个股的投资风险和关联性170
附录4 中国证券市场的波动性172
附录5 2000.1.4 -2000.6.5 沪市国债收盘价174
附录6 统计资料178
附录7 当x≤0时标准正态分布函数N（x）表208
附录8 当x≥0时标准正态分布函数N（x）表210
附录9 人名与术语212
参考文献247
1 中文部分247
2 英文部分251
3 网络部分255
后记256