图书介绍
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- （美）威廉F.夏普（William F.Sharpe）著；郑磊译 著
- 出版社： 北京：机械工业出版社
- ISBN：9787111546290
- 出版时间：2016
- 标注页数：279页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：322页
- 主题词：组合投资－投资理论；资本市场
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图书目录
第一部分 投资组合理论引言1
第1章 确定性6
1.1 借与贷6
1.2 选择一种消费模式7
1.3 财富8
1.4 选择收入模式9
1.5 同意或拒绝投资10
1.6 选择投资12
1.7 可分的投资13
1.8 确定性与不确定性14
1.9 短期与长期16
1.10 术语16
第2章 投资组合18
2.1 问题18
2.2 描述预期的直观方式19
2.3 描述预期的“科学的”方式20
2.4 两种方式的等同性24
2.5 主观性与客观性25
2.6 风险和不确定性25
2.7 投资者的偏好26
2.8 选择一个投资组合30
2.9 三个步骤31
2.10 组合分析31
第3章 证券33
3.1 证券和投资组合33
3.2 一个投资组合的收益率34
3.3 单个证券的预测35
3.4 相互关系36
3.5 相关性36
3.6 协方差40
3.7 预期收益41
3.8 收益的标准差41
第4章 有效投资组合44
4.1 包含数种证券的情况44
4.2 EP、σP区域49
4.3 Ep、VP区域52
4.4 目标53
4.5 发现有效组合的集合56
4.6 基本问题56
4.7 限制条件60
4.8 标准问题61
4.9 借入和贷出64
4.10 风险证券的最优组合66
第二部分 资本市场理论72
第5章 观点一致的情况72
5.1 基本假设72
5.2 金融证券与资本资产73
5.3 市场组合75
5.4 资本市场线78
5.5 证券市场线80
5.6 波动性85
5.7 系统性风险89
5.8 有效组合和系统性风险90
5.9 调整91
5.10 含义94
第6章 观点不一致的情况97
6.1 问题97
6.2 资本市场线98
6.3 均衡价格99
6.4 证券100
6.5 证券市场线101
6.6 对投资组合的限制103
6.7 仍然成立的理论104
第三部分 应用与扩展108
第7章 指数模型108
7.1 问题108
7.2 单指数模型109
7.3 多指数模型112
7.4 对风险测度的反应性指标117
7.5 响应度作为风险测度指标的投资组合分析120
7.6 指数模型与资本市场理论127
第8章 应用记录129
8.1 过去与未来129
8.2 统计学和预测129
8.3 市场组合130
8.4 分散投资的效果135
8.5 市场和行业因素137
8.6 测度表现139
8.7 共同基金的业绩表现146
8.8 分布的形态159
8.9 用过去预测未来164
第9章 效用171
9.1 预期效用171
9.2 风险厌恶177
9.3 二次效用函数179
第10章 状态-偏好理论186
10.1 状态186
10.2 偏好187
10.3 证券189
10.4 无风险组合195
10.5 市场组合196
10.6 市场线197
10.7 市场相似性199
附录 数学基础206
附录A 关键要素206
附录B 解决一个基本问题225
附录C 解决一个标准问题237
附录D 证券价格252
附录E 简化模型的投资组合分析270
译后记278
出版说明279