图书介绍
金融数学与金融工程实验教程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 熊志斌，易建新，杨舟等编著 著
- 出版社： 广州：华南理工大学出版社
- ISBN：9787562337027
- 出版时间：2012
- 标注页数：155页
- 文件大小：37MB
- 文件页数：166页
- 主题词：金融－经济数学－高等学校－教材；金融工程－高等学校－教材
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图书目录
第1章 计量经济学实验1
实验1 经典假设条件下线性回归模型的最小二乘估计法1
［实验目的］1
［实验背景与理论基础］2
［实验原理］3
［实验过程和步骤］4
［实验总结］12
［思考与练习］13
实验2 异方差性及其性质14
［实验目的］14
［实验背景与理论基础］14
［实验原理］15
［实验过程和步骤］16
［实验总结］26
［思考与练习］26
实验3 自相关性及其性质28
［实验目的］28
［实验背景与理论基础］28
［实验原理］29
［实验过程和步骤］30
［实验总结］42
［思考与练习］42
第2章 金融时间序列分析实验43
实验4 利用综合分析的方法对非平稳时间序列进行分析与预测43
［实验目的］43
［知识准备］44
［实验内容］44
［实验步骤］46
［思考与练习］60
实验5 利用协整的方法对多元时间序列进行分析与预测61
［实验目的］61
［知识准备］61
［实验内容］61
［实验步骤］62
［思考与练习］73
第3章 投资学实验74
实验6 构造最优投资组合74
［实验目的］74
［实验背景与理论基础］75
［实验原理］77
［实验过程］78
［实验示例］81
［实验总结］88
［思考与练习］88
实验7 CAPM模型与贝塔系数89
［实验目的］89
［实验背景与理论基础］89
［实验原理］90
［实验过程］90
［实验示例］92
［实验总结］97
［思考与练习］97
第4章 金融衍生品实验98
实验8 套期保值实验98
［实验目的］98
［实验理论基础］99
［实验步骤］101
［实验总结］107
［思考与练习］107
实验9 欧式期权定价实验108
［实验目的］108
［实验理论基础］108
［实验步骤］111
［思考与练习］114
第5章 综合实验案例115
实验10 基于沪深300股指期货的ETF套期保值115
［引言］115
［股指期货、套期保值和ETF基金简介］119
［沪深300股指期货与ETF基金套期保值的实证分析］128
［结论］135
实验11 股指期货套期保值实证分析136
［问题介绍］136
［问题分析］137
［基本假设］137
［最优套期保值比率估计模型］138
［套期保值效果测量模型］142
［数据选择及分析］142
［沪深300股指期货对ETF套期保值的实证分析］146
［模型评价］151
参考文献153