图书介绍
金融时间序列预测 基于R语言的应用实践PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王乐，金珏，王水著 著
- 出版社： 北京：中国时代经济出版社
- ISBN：9787511903884
- 出版时间：2014
- 标注页数：213页
- 文件大小：27MB
- 文件页数：223页
- 主题词：程序语言－应用－金融－时间序列分析
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图书目录
第1章 R语言的闪电入门1
1.1 R简介1
1.2 安装和配置R计算环境4
1.3 十分钟的闪电教程9
1.4 五分钟写两个R程序16
1.5 R大生境中的SOS20
第2章 金融时间序列的R表示22
2.1 时间序列数据的读入22
2.2 列表（list）29
2.3 数据框：“列”的“列表”33
2.4 矩阵（matrix）38
2.5 时间序列数据类型ts40
第3章 市场分析的基本方法45
3.1 读取在线股票数据46
3.2 时间序列的分解53
3.3 相关性分析64
第4章 股市的简单预测方法69
4.1 预测：能做到吗？69
4.2 均值预测73
4.3 单纯预测76
4.4 预处理变换81
4.5 衡量预测准确度85
4.6 残差分析90
第5章 线性回归预测96
5.1 线性回归96
5.2 模型评价102
5.3 R2指标103
5.4 线性回归预测104
5.5 拟合综述解释107
5.6 虚假的回归？109
第6章 多元回归预测113
6.1 多元线性回归的基本概念113
6.2 残差分析119
6.3 非线性回归123
6.4 回归什么？预测什么？131
第7章 季节和趋势：时间序列的分解133
7.1 序列分解的经典思路回顾133
7.2 ts数据类型138
7.3 移动平均方法140
7.4 经典分解法143
7.5 STL分解法145
7.6 序列分解预测147
第8章 指数平滑方法：原油价格预测150
8.1 简单指数平滑151
8.2 Holt线性趋势方法156
8.3 阻尼趋势方法159
8.4 Holt-Winters季节方法162
8.5 指数平滑组合模型166
第9章 自回归移动平均175
9.1平 稳性和差分175
9.2 回移算符179
9.3 自回归模型180
9.4移 动平均模型182
9.5 非季节性ARIMA模型183
9.6 ARIMA模型预测的一般步骤187
9.7 季节性ARIMA191
9.8 时间序列预测小结194
第10章 R量化投资初步197
10.1 回测197
10.2 quantmod包198
10.3 技术指标203
10.4 TTR包204
10.5 量化策略回测209