金融工程学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

金融工程学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

总序1

第一章　导论1

第一节　金融工程学概述1

一、金融工程学的概念1

二、金融工程学的作用2

前言3

第二节　金融工程学产生的背景3

一、理论动因3

二、现实动因4

二、金融工具交易5

一、公司理财5

第三节　金融工程学的用途5

三、技术动因5

三、货币与投资管理6

四、风险管理6

第四节　金融创新与金融工程学的主要内容6

一、金融工程学与金融创新6

二、金融工程学科的主要内容7

本章小结8

关键词8

复习思考题8

三、终值9

一、货币时间价值9

二、现值9

第一节　相关预备知识9

第二章　期货、远期与互换市场概述9

四、单利10

五、复利10

六、连续复利10

七、即期利率与远期利率11

第二节 期货（远期）与互换市场12

一、期货（远期）市场12

二、互换市场13

第三节 远期和期货定价17

一、不支付收益证券的远期合约定价17

三、支付已知红利率证券的远期合约定价18

二、支付已知现金收益证券的远期合约定价18

四、远期合约价值与远期价格的一般理论19

五、远期价格和期货价格关系19

六、股票指数期货定价20

七、货币远期和期货合约定价20

八、商品期货定价21

九、远期利率协议21

十、远期外汇综合协议22

十一、期货价格与预期未来现货价格的关系22

十二、远期和期货价格的一般关系22

第四节 互换定价23

一、利率互换定价24

二、货币互换定价25

复习思考题27

本章小结27

关键词27

第三章　期权市场28

第一节　期权市场概述28

一、期权交易的产生与发展28

二、期权合约的构成要件29

三、期权的种类31

第二节　期权的价值和价格特征33

一、期权的价值33

二、期权的价格特征34

一、包含一份标的资产与单个期权合约的组合44

第三节　期权的交易策略44

二、差价期权交易策略45

三、组合期权交易策略52

四、其他交易策略55

本章小结55

关键词56

复习思考题56

第四章　衍生证券定价理论57

第一节　资产定价理论57

一、资产定价理论概述57

二、无套利定价方法59

三、风险中性定价方法60

一、Black-Schocles期权定价公式62

第二节　Black-Schocles期权定价公式及其推广62

二、Black-Schocles期权定价公式实证研究及应用67

三、Black-Schocles定价公式的推广和扩展69

第三节　期权定价的数值方法74

一、二叉树期权定价法74

二、有限差分法75

三、蒙特卡罗模拟75

第四节　分析近似类模型和期权定价模型图谱77

一、分析近似类模型77

二、期权定价模型图谱78

本章小结78

复习思考题79

关键词79

第五章　期权定价的数值方法80

第一节　二叉树方法及其应用80

一、二叉树方法的基本原理80

二、二叉树估值举例86

三、支付红利股票期权的二叉树估值88

四、二叉树方法的扩展91

五、构造树图的另外几种方法93

第二节　蒙特卡罗模拟95

一、基本方法介绍95

二、方差减少方法98

第三节　有限差分方法99

一、隐含有限差分方法99

二、显性差分方法102

三、变量的改变103

四、与三叉树方法的相关性104

五、其他有限差分方法105

六、有限差分方法的应用107

第四节　美式期权定价的分析近似方法107

本章小结108

关键词108

复习思考题108

第六章　奇异期权与信用风险定价109

第一节　奇异期权分类及定价109

一、奇异期权的分类特征概述109

二、路径依赖期权及其定价111

三、多因素期权119

四、时间依赖期权122

五、单支出期权123

第二节　信用风险建模125

一、基于公司债务建模125

二、基于违约风险建模129

三、衍生工具定价的信用风险调整134

第三节　信用衍生工具定价136

一、信用衍生证券的含义136

二、信用衍生工具的定价138

复习思考题140

关键词140

本章小结140

第七章　利率衍生工具定价142

第一节　场内交易的利率期权142

一、嵌入债券期权143

二、抵押担保证券143

第二节　Black模型144

一、Black模型概述144

二、Black模型的扩展145

三、Black模型的波动率145

第三节　债券期权146

一、欧式债券期权的定价146

二、收益的波动率148

第四节　利率上下限及利率双限149

一、利率上限149

二、利率期权组合上限149

三、利率下限和利率双限150

四、利率上限和下限的定价151

第五节　欧式互换期权152

一、互换期权与债券期权的关系153

二、欧式互换期权的估价153

第六节　期限结构模型155

一、短期利率155

二、拟合期限结构156

本章小结156

复习思考题157

关键词157

第八章　风险管理158

第一节　风险概述158

一、金融风险的种类158

二、金融风险暴露与风险价值159

三、套期保值的风险管理策略160

四、应用期货（远期合约）套期保值162

五、利用期权进行风险管理165

第二节　汇率风险管理167

一、基本对冲策略168

二、减少成本的策略169

一、利用期货合约进行套期保值171

第三节　利率风险管理171

二、利用期权进行套期保值172

三、利用利率互换进行套期保值172

本章小结174

关键词174

复习思考题174

第九章　金融工程与金融市场投资创新175

第一节　股利获取策略概述175

一、美国的情况175

二、日本的情况176

第二节　程序化交易177

一、程序化交易基本原理177

二、关于程序化交易的争论179

一、全市场投资181

第三节　资产配置与全市场投资181

二、资产配置182

三、资产组合保险183

第四节　套利185

一、套利的含义185

二、当代的套利187

本章小结192

关键词192

复习思考题192

第一节　基础产品分解193

一、按揭贷款的分解193

第十章　金融工程与金融市场融资创新193

二、息票债券的分解197

三、股票分解198

第二节　债券调换和短期融资200

一、债券调换200

二、短期融资202

第三节　公司重组和杠杆收购204

一、公司重组的主要业务活动204

二、杠杆收购208

本章小结212

关键词212

复习思考题212

主要参考文献213