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绪论1

上篇 操作风险传导9

第1章 操作风险基础知识9

1.1操作风险的概念与特点9

1.1.1操作风险的定义9

1.1.2操作风险的特点10

1.2操作风险的分类12

1.2.1按损失事件的成因分类12

1.2.2按不同业务线的分类14

1.3操作风险的度量方法15

1.3.1基本指标法16

1.3.2标准法16

1.3.3高级计量法17

1.4操作风险的监管22

1.4.1巴塞尔新资本协议22

1.4.2操作风险监管的要求24

第2章 操作风险传导研究概述26

2.1操作风险传导研究综述26

2.1.1操作风险计量27

2.1.2操作风险传导30

2.2操作风险传导的主要理论与方法31

2.2.1基于经济学的传导理论31

2.2.2基于业务流程的传导模型32

2.2.3基于传染病动力学的传导模型33

第3章 银行网络及操作风险的形成37

3.1银行网络的组成及性质37

3.1.1复杂网络理论概述37

3.1.2银行网络构成39

3.1.3银行网络的无标度性41

3.2操作风险的形成42

3.2.1操作风险源42

3.2.2操作风险传导载体44

第4章 操作风险传导机理47

4.1操作风险传导动力学分析47

4.1.1操作风险传导过程47

4.1.2基于BA模型的操作风险传导48

4.2操作风险传导的负荷模型49

4.2.1模型描述49

4.2.2模型计算50

第5章 基于BA网络的操作风险模拟52

5.1操作风险损失模拟52

5.1.1模拟思路及框架52

5.1.2模拟的具体步骤53

5.1.3模拟结果及分析54

5.2节点重要性对操作风险损失的影响55

5.2.1 BA网络中节点度的意义55

5.2.2模拟计算及结果56

5.3初始节点选择对操作风险损失额的影响57

5.3.1初始节点的选择方式57

5.3.2模拟计算及结果58

5.4网络规模对操作风险损失额的影响59

5.5模拟结果对操作风险控制的启示60

本篇总结61

中篇 操作风险控制方法65

第6章 操作风险控制研究概述65

6.1国内外研究现状综述65

6.1.1国外研究现状65

6.1.2国内研究现状67

6.2操作风险控制流程与方法70

6.2.1操作风险的控制流程70

6.2.2商业银行操作风险控制基本原则71

第7章 操作风险管理模型73

7.1计分卡模型73

7.2因果模型74

7.3贝叶斯网络结构模型75

第8章 操作风险事件树向贝叶斯网络的转化77

8.1事件树的建立77

8.2操作风险和事件成因78

8.3事件树和贝叶斯网络的转化83

8.3.1事件树和贝叶斯网络的转化的基本原则83

8.3.2贝叶斯网络的分解与合并85

8.3.3商业银行操作风险的贝叶斯网络建模86

第9章 基于贝叶斯网络的操作风险控制模型88

9.1贝叶斯网络88

9.2贝叶斯网络模型的建立和应用89

9.2.1基于贝叶斯理论的风险分析步骤90

9.2.2数据的处理91

9.2.3模型变量的选取95

9.2.4构建贝叶斯网络模型图98

9.3基于贝叶斯网络的操作风险模拟101

第10章 基于贝叶斯网络的操作风险管控策略105

10.1我国商业银行操作风险控制指引105

10.2基于贝叶斯网络的操作风险控制节点的管理107

10.2.1内部流程的控制107

10.2.2对内部员工的控制108

10.2.3对外部事件的管理109

10.2.4对系统风险的控制110

10.2.5综合操作风险的控制110

10.3基于贝叶斯网络的操作风险管理系统112

本篇总结113

下篇 操作风险控制评估119

第11章 操作风险控制评估研究概述119

11.1操作风险控制基本措施119

11.1.1风险规避119

11.1.2风险降低120

11.1.3风险缓释122

11.1.4风险承受128

11.2操作风险控制评估综述130

11.2.1操作风险控制价值模型130

11.2.2操作风险控制绩效131

11.2.3控制自我评估法132

第12章 RAROC模型134

12.1 基于成本收益的操作风险控制研究134

12.2 RAROC模型原理134

12.3 RAROC模型与操作风险135

第13章 基于RAROC的操作风险控制评估模型138

13.1模型构建138

13.1.1经风险调整的收益139

13.1.2经济资本139

13.2模型原理140

13.3模型计量方法142

13.3.1原始操作风险价值计量142

13.3.2控制后操作风险价值计量143

13.3.3经济资本计提144

13.3.4成本归集145

13.4模型应用流程145

第14章 基于RAROC的操作风险控制评估模型147

14.1保险控制要素影响规则147

14.1.1保险控制要素147

14.1.2控制要素影响规则148

14.2 RAROC模型在保险方法上的应用149

14.2.1模型应用思路150

14.2.2分布拟合151

14.2.3模拟结果分析153

第15章 基于RAROC的操作风险控制框架158

15.1操作风险管理流程概述158

15.2基于RAROC的操作风险控制框架设计159

15.3基于RAROC的操作风险控制框架实施161

15.3.1基于RAROC的操作风险度量161

15.3.2基于RAROC的操作风险控制决策与处理162

15.3.3基于RAROC的操作风险控制保障机制165

本篇总结167

附录171

附录A 蒙特卡洛模拟的实现代码171

附录B BA网络的实现代码172

附录C 操作风险控制策略的蒙特卡洛模拟的实现代码174

附录D 保险控制模拟的实现代码176

附录E 操作风险损失数据178

参考文献189