图书介绍
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- 龙志和，欧变玲，林光平著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030316554
- 出版时间：2011
- 标注页数：132页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：139页
- 主题词：经济计量分析
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图书目录
第1章 绪论1
1．1 空间关系：空间相关性和空间异质性1
1．2 空间经济计量模型2
1．3 空间相关性检验方法4
1．3．1 Moran's Ⅰ检验5
1．3．2 空间误差相关检验7
1．3．3 空间滞后相关检验9
1．4 空间相关性检验方法的异同及面临的问题10
1．5 本书结构11
第2章 Bootstrap方法14
2．1 Bootstrap，Jackknife和Monte Carlo方法的区别和联系14
2．2 常见的Bootstrap方法15
2．2．1 残差Bootstrap方法15
2．2．2 参数Bootstrap方法16
2．2．3 Wild Bootstrap方法16
2．2．4 Pairs Bootstrap方法17
2．2．5 Block Bootstrap方法17
2．3 传统经济计量领域Bootstrap方法有效性研究18
2．3．1 Bootstrap方法有效性数理推导的研究成果18
2．3．2 Bootstrap方法有效性模拟分析的研究成果19
2．3．3 Bootstrap方法有效性研究成果评价20
2．4 本章小结20
第3章 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明22
3．1 相关研究背景22
3．2 模型假定23
3．3 Bootstrap方法有效性推导24
3．3．1 Moran's Ⅰ统计量分布函数的Edgeworth展开24
3．3．2 Moran's Ⅰ统计量分布函数的渐近Edgeworth展开28
3．3．3 Bootstrap Moran检验的渐近改进31
3．3．4 Bootstrap Moran检验的有效性33
3．4 本章小结33
第4章 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析34
4．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性研究思路34
4．1．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验思路34
4．1．2 线性回归模型Bootstrap Moran检验的P值36
4．1．3 线性回归模型Bootstrap Moran检验的水平扭曲37
4．1．4 线性回归模型Bootstrap Moran检验的功效37
4．2 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验设计38
4．2．1 Monte Carlo实验参数设定38
4．2．2 Monte Carlo实验步骤39
4．2．3 Monte Carlo实验方案40
4．3 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验结果与分析41
4．3．1 正态误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效41
4．3．2 异方差误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效46
4．3．3 混合分布误差情况下Bootstrap Moran检验的水平扭曲和功效52
4．4 本章小结57
第5章 空间滞后模型中Moran's Ⅰ统计量的分布性质59
5．1 空间滞后模型的估计59
5．1．1 ML估计60
5．1．2 2SLS估计61
5．1．3 GMM估计62
5．2 OLL－Moran检验的精确分布63
5．3 OLL－Moran检验的渐近分布66
5．3．1 数理证明66
5．3．2 模拟分析70
5．4 本章小结74
第6章 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明75
6．1 模型假定75
6．2 Bootstrap Moran检验有效性推导76
6．2．1 Moran's Ⅰ统计量分布函数的Edgeworth展开与渐近Edgeworth展开76
6．2．2 Bootstrap Moran检验的渐近改进与有效性82
6．3 本章小结83
第7章 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析85
7．1 空间滞后模型Bootstrap Moran检验思路85
7．2 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验设计87
7．2．1 Monte Carlo实验参数设定87
7．2．2 Monte Carlo实验步骤88
7．2．3 Monte Carlo实验方案89
7．3 Bootstrap Moran检验有效性的Monte Carlo实验结果及分析89
7．3．1 Bootstrap Moran检验的水平扭曲89
7．3．2 SARAR模型成立时Bootstrap Moran检验的功效97
7．3．3 SARMA模型成立时Bootstrap Moran检验的功效104
7．4 本章小结111
第8章 空间经济计量模型检验有限样本性质研究总结113
8．1 主要研究结论113
8．1．1 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明113
8．1．2 线性回归模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析113
8．1．3 空间滞后模型中Moran's Ⅰ统计量的渐近分布及精确分布114
8．1．4 空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的数理证明115
8．1．5空间滞后模型Bootstrap Moran检验有效性的模拟分析115
8．2 本研究的局限性与有待进一步研究的内容116
参考文献118
附录1 空间经济计量模型Bootstrap Moran检验的Gauss工具箱129
附录2 空间关系Cliff-Ord检验——基于Lagrange乘数方法131