图书介绍
极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 花拥军著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030315762
- 出版时间：2011
- 标注页数：158页
- 文件大小：36MB
- 文件页数：167页
- 主题词：股票投资－投资风险－研究－中国
PDF下载
下载说明
极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
1绪论1
1.1问题提出及研究意义1
1.1.1问题提出1
1.1.2研究意义6
1.2研究方法及结构安排8
1.2.1研究方法8
1.2.2结构安排8
1.3本书的主要贡献和创新9
2国内外研究现状综述12
2.1国外研究现状12
2.1.1极值理论发展脉络12
2.1.2极值理论在金融领域中的应用16
2.2国内研究现状20
2.3本章小结22
3极值概念、性质及类型24
3.1极值概念与性质24
3.2极值类型定理26
3.3极值分布的最大值稳定性29
3.4极值分布的最大值吸引场30
3.5本章小结32
4区间极值模型33
4.1广义极值分布33
4.2区间极大值与极小值模型34
4.3区间极值模型参数及高分位数估计35
4.3.1参数估计35
4.3.2高分位数的估计39
4.4沪深股市极端风险实证分析44
4.4.1指标与样本数据的选取44
4.4.2 BMM模型条件检验44
4.4.3拟合检验及参数估计46
4.4.4极值VaR计算及预测49
4.5本章小结53
5阈值模型55
5.1广义帕累托分布55
5.2阈值模型58
5.3阈值选取60
5.3.1图解法61
5.3.2基于Hill估计的选择方法64
5.3.3厚尾分布与正态分布相交法与峰度法70
5.4阈值模型参数及高分位数估计72
5.4.1参数估计72
5.4.2高分位数估计76
5.5沪深股市极端风险实证分析79
5.5.1涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证79
5.5.2涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证91
5.6本章小结104
6极值序列的相关性分析106
6.1金融时间序列的集聚现象106
6.2金融时间序列的渐近独立性108
6.3极值指标110
6.4极值除串111
6.5沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析113
6.6本章小结116
7极值模型回测118
7.1极值模型回测技术简析118
7.2 Kupiec似然比检验121
7.3 Christofferson有条件覆盖模型124
7.4沪深股市极值风险模型回测及分析125
7.4.1沪深股市极值风险模型回测125
7.4.2沪深股市极值风险模型回测分析130
7.5本章小结134
8结论136
8.1主要研究结论136
8.2未来研究展望138
参考文献141
附录154