图书介绍
商业银行流动性风险度量方法PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 季敩民，金百锁，李健伦著 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509505854
- 出版时间：2008
- 标注页数：185页
- 文件大小：10MB
- 文件页数：196页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究
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图书目录
导论1
第1章 商业银行流动性风险度量方法之综合评论7
1.1引言8
1.2巴塞尔委员会及各国银行流动性监管比较8
1.3流动性管理理论的历史演变15
1.4流动性风险的度量方法19
1.5文献综述及最新发展状况29
1.6西方国家央行对次贷引发的流动性危机的治理36
1.7中国的现实状况39
1.8小结41
第2章 商业银行流动性风险及最优资产配置43
2.1基本模型44
2.2资本市场对商业银行流动性风险的影响45
2.3银行间市场对商业银行流动性风险的影响51
2.4银行危机救助制度对商业银行流动性风险的影响56
第3章 利用广义随机占优思想度量商业银行流动性风险63
3.1引言64
3.2 Copula65
3.3广义随机占优与高阶ES测度66
3.4数据来源及预处理68
3.5模型原理及实证分析70
3.6结论91
3.7小结92
第4章 度量商业银行流动性风险的条件风险测度93
4.1引言94
4.2分位数自回归方法95
4.3实证分析96
4.4小结110
第5章 商业银行流动性缺口的统计扫描111
5.1引言111
5.2最长链统计量112
5.3数据说明114
5.4结论115
第6章 商业银行流动性风险影响因素分析117
6.1引言118
6.2灰色关联度分析119
6.3非线性协整理论及其方法123
6.4数据说明127
6.5实证分析128
6.6结论129
第7章 近年来货币政策调控流动性的效果检验147
7.1引言147
7.2变点理论及Copula的变点检测方法148
7.3实证分析151
7.4小结156
第8章 全球化视角下的流动性问题研究159
8.1引言159
8.2世界的流动性问题160
8.3中国的流动性问题163
8.4结论和未来展望165
结束语167
附录171
附录一：安徽省商业银行流动性供给与需求统计数据（1997—2006年）171
附录二：安徽省宏观经济统计数据（1997—2006年）175
参考文献179